라임운용 예상손실률, 플루토 46%·테티스 17%
라임운용 예상손실률, 플루토 46%·테티스 17%
  • 이일호 기자
  • 승인 2020.02.14 13:33
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삼일회계법인, 예상회수율 따라 자산등급 A·B·C로 나눠 평가
국내 헤지펀드 업계 1위인 라임자산운용이 일부 펀드 환매를 중단하면서 '펀드런' 우려가 커지고 있다.<br>
라임자산운용은 삼일회계법인 실사를 거친 모(母)펀드 ‘플루토 FI D-1호(이하 플루토)’와 ‘테티스 2호(이하 테티스)’의 손실률을 오는 18일 기준으로 각각 46%, 17%로 예상한다고 밝혔다.<라임자산운용>

[인사이트코리아=이일호 기자] 라임자산운용은 삼일회계법인 실사를 거친 모(母)펀드 ‘플루토 FI D-1호(이하 플루토)’와 ‘테티스 2호(이하 테티스)’의 손실률을 오는 18일 기준으로 각각 46%, 17%로 예상한다고 14일 밝혔다.

라임운용에 따르면 삼일회계법인은 이번 실사에서 예상회수율에 따라 자산별 등급을 A·B·C 등 총 세 개로 나눠 평가했다.

총 평가금액이 9373억원인 플루토는 A등급(예상 회수율 98~105%)이 2937억원, B등급(71~96%) 3656억원, C등급(14~34%) 5450억원으로 집계됐다. 회수율이 낮을 것으로 보이는 C등급이 전체의 44.1%였으며 플루토의 기초자산 예상회수율은 50~68%으로 나타났다.

장부금액 기준 2424억원인 테티스의 경우 A등급(92~114%) 902억원, B등급(71~93%) 806억원, C등급(24~43%) 1203억원이다. C등급이 전체의 49.6%로 나타났으며 테티스의 기초자산 예상회수율은 58~79%였다.

이를 바탕으로 지난 13일 라임운용 집합투자재산평가위원회는 펀드 가치를 평가해 플루토의 예상손실률(오는 18일 기준)을 46%로, 테티스는 17%로 각각 조정했다.

라임운용은 “업무 처리상 절차와 시간이 필요해 이번에는 미지급금 설정 금액을 제외하고 기준가격을 조정할 예정”이라며 “이 경우 기준가격을 조정하는 경우보다 플루토는 약 3%, 테티스는 2% 정도 기준가가 추가 하락 반영됐다”고 설명했다.

이어 “기준가가 조정된다고 하더라도 최종적 손실로 확정되는 건 아니며, 향후 자금회수 결과에 따라 기준가는 변하기 때문에 최선의 노력을 다해 투자자에게 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 할 것”이라 말했다.

다만 아직 실사 결과가 나오지 않은 플루토 TF 펀드(이하 무역금융펀드)는 투자 자산 가운데 하나인 IIG펀드가 미국 현지에서 폰지 사기에 연루돼 자산이 동결됐고, 펀드 청산 과정에서 1억 달러 상당의 원금이 삭감되기도 했다. 이에 대해 라임운용은 “기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

특히 이 펀드는 신한금융투자와 TRS 계약을 통해 납입 담보금 대비 2배의 레버리지를 활용하고 있는 것으로 나타났다. 이 경우 청산 시 1순위 채권사인 신한금투가 먼저 손실금액을 가져가게 됨에 따라 2순위인 펀드투자자는 대거 손실이 발생할 전망이다. 해당 펀드의 실사 결과는 이달 말 나올 예정이다.

라임운용은 “현재 추심을 전문으로 하는 로펌인 법무법인 케이앤오를 선임해 개별 투자신탁재산에 대한 부족한 담보의 보충과 변제기 도래 채권에 대한 추심 업무를 진행하고 있다”며 “신규 CIO와 준법감시인 선임을 통해 효율적 채권 회수와 투명한 내부통제가 이뤄지도록 할 예정”이라고 강조했다.

인사이트코리아, INSIGHTKOREA

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