[인사이트코리아=박지훈 기자] 토스뱅크가 지난해 경영공시를 통해 부실 우려를 해소한 것으로 나타났다. 토스뱅크는 자산 포트폴리오가 최근 파산한 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 비슷해 뱅크런 가능성이 제기됐으나 이미 지난해 4분기부터 리스크 관리에 나섰던 것으로 파악됐다.

토스뱅크는 31일 2022년 연간 경영공시를 통해 올해 3월 현재 여신잔액이 23조2000억원이라고 밝혔다. 이는 지난해 말(20조3000억원)보다 약 3조원 가까이 늘어난 수준으로 최근 시장에 떠돈 뱅크런 우려를 불식시키기에 충분했다.

금융권 안팎에서는 채권 중심의 자산 포트폴리오를 가진 토스뱅크가 금리 인상 리스크에 노출되면 뱅크런이 발생할 가능성이 높다는 풍문이 떠돌았다. 이 같은 소문은 토스뱅크가 지난 24일 인터넷전문은행 최초로 ‘먼저 이자 받는 예금(먼이받)’ 상품을 내놓으면서 본격적으로 퍼져 나갔다.

먼이받 상품은 연 3.5% 금리에 최소 100만원에서 최대 10억원까지 가입할 수 있는 단기예금상품으로으로, 이자를 만기 시점이 아닌 가입 즉시 지급하는 것이 특징이다. 뱅크런 풍문은 토스뱅크가 이자를 선지급할 정도로 예수금 수급 상황이 절박한 게 아니냐는 추측에서 비롯됐다.

이 같은 풍문의 또 다른 근거는 토스뱅크가 이달 파산한 미국 실리콘밸리은행과 자산 포트폴리오가 같다는 점이었다. 실리콘밸리은행은 고객으로부터 받은 예금의 상당액을 미국 장기국채에 투자했지만, 금리 인상에 따라 국채 가격이 급락했다.

때마침 고금리에 현금이 필요진 스타트업들이 대거 예금인출을 요청했고 실리콘밸리 은행이 돈을 내어주기 위해 평가손실이 크게 난 국채를 헐값에 팔면서 파산 위기에 몰렸다.

토스뱅크 역시 지난해 9월 기준 수신잔액 약 23조원 가운데 절반 이상인 17조6000억원을 국고채 등 유가증권으로 보유하고 있었다. 같은 기간 평가손익은 2385억원에 이르기도 했다.

시장 안팎의 우려와 달리 토스뱅크는 실리콘밸리은행을 비롯한 해외은행 재무위기가 촉발되기 전부터 리스크 관리에 나서 유동성을 확보했다.

지난해 말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 3조9460억원으로 지난해 9월(8조6628억원)보다 5조원 가까이 줄었다. 토스뱅크는 글로벌 은행의 뱅크런 우려가 현실화된 이달보다 훨씬 앞선 지난해 4분기부터 보유한 유가증권을 처분해 현금성 자산과 대출자산을 늘렸다.

토스뱅크 관계자는 “3월 현재 매도 가능 채권의 평가손실은 680억원대로 지난해 말보다 30% 이상 감소됐으며, 3월 현재 만기 보유채권의 평가손실도 160억원대에 불과해 보유한 모든 유가증권의 평가손실을 합쳐도 840억원대, 평가손실률은 0.65%로 매우 낮은 수준”이라고 설명했다.

다만, 자산 건전성 악화가 두드러졌다. 토스뱅크의 지난해 말 연체율은 0.72%로 같은 해 9월 말(0.30%)보다 0.42%포인트 높아졌다. 이는 지난해 신용대출에서 중저신용자 비중이 40%를 넘어선 영향으로 보인다.

토스뱅크는 지난해 2644억원의 당기순손실을 기록했다. 예대율은 지난해 9월 말 30.1%에서 12월 말 42.6%로 올라서며 순이자마진은 같은 기간 0.54%에서 0.79%로 개선됐다. 3월 현재 예대율은 47.6%로 보다 높아졌다.